Tanto para projetos privados quanto para clientes, tenho trabalhado muito no código neste ano para avaliar estratégias de negociação automatizadas. Isso muitas vezes acaba transformando-se na tarefa de comparar razoavelmente maçãs e laranjas. Por exemplo. Para usar um exemplo de FX, algumas das estratégias apenas buysell 1 lot, em uma única moeda. Outros estão negociando em três ou quatro moedas e usando diferentes tamanhos de lote, dobrando-se ao perder, etc. etc. Então há perguntas sobre nós consideramos os índices de margem, os custos de negociação, o capital inicial disponível. Juros vencidos quando o capital total não está na estratégia fiscal, CGT, imposto de selo. Nem mesmo lá. Algumas estratégias têm resultados diferentes se considerarmos perdas médias de perda de trades versus pior perda. (O último é o que decide a chamada de margem.) O que é mais importante, mas estou muitas vezes muito desapontado com documentos acadêmicos que não assumem o spread, capital ilimitado, sempre ...