Estratégias de negociação sistemáticas

Michael R. Bryant Os métodos de negociação sistemática são a base para sistemas de negociação e estratégias de negociação automatizadas. Eles consistem em indicadores técnicos ou outros métodos matemáticos que são usados ​​para gerar sinais objetivos de compra e venda nos mercados financeiros. Alguns dos métodos mais populares foram utilizados desde antes do advento dos computadores, enquanto outros métodos são mais recentes. Este artigo lista dez dos métodos sistemáticos mais populares encontrados nos sistemas de negociação. Mover os cruzamentos médios. Os sistemas de negociação baseados no cruzamento de duas médias móveis de diferentes comprimentos talvez sejam o método de negociação sistemático mais comum. Este método também inclui cruzamentos de média móvel tripla, bem como o indicador de divergência de convergência média móvel (MACD), que é a diferença entre duas médias móveis exponenciais. As médias móveis próprias podem ser calculadas de várias maneiras, como simples, exponenciais, ponderadas, etc. Neste método, um canal de preço é definido pelo mais alto e menor baixo ao longo de um número passado de barras. Um comércio é sinalizado quando o mercado explode acima ou abaixo do canal. Isso também é conhecido como um canal Donchian, que tradicionalmente usa um comprimento de volta de 20 dias. O famoso sistema de tartarugas era supostamente baseado em fugas de canais. Passos de volatilidade. Estes são semelhantes em alguns aspectos ao canal de interrupções, exceto que em vez de usar o mais alto alto e menor baixo, o breakout é baseado na chamada volatilidade. A volatilidade é tipicamente representada pelo alcance verdadeiro médio (ATR), que é essencialmente uma média das gamas de barras, ajustadas para intervalos de abertura, ao longo de um número passado de barras. O ATR é adicionado ou subtraído do preço de barras atual para determinar o preço de breakout. Apoio à resistência. Este método baseia-se na ideia de que, se o mercado estiver abaixo de um nível de resistência, terá dificuldade em cruzar acima desse preço, enquanto que, se for acima de um nível de suporte, terá dificuldade em cair abaixo desse preço. É considerado significativo quando o mercado atravessa um nível de suporte ou resistência. Além disso, quando o mercado atravessa um nível de resistência, esse preço se torna o novo nível de suporte. Da mesma forma, quando o mercado cai através de um nível de suporte, esse preço se torna o novo nível de resistência. Os níveis de suporte e resistência são geralmente baseados em preços recentes e significativos, como altos e baixos recentes ou pontos de reversão. Osciladores e ciclos. Osciladores são indicadores técnicos que se deslocam dentro de um intervalo definido, como zero a 100, e representam a medida em que o mercado está sobrecompra ou sobrevenda. Osciladores típicos incluem estocásticos, Williams R, Taxa de Mudança (ROC) e Indicador de Força Relativa (RSI). Osciladores também revelam a natureza cíclica dos mercados. Métodos mais diretos de análise do ciclo também são possíveis, como o cálculo do comprimento do ciclo dominante. O comprimento do ciclo pode ser usado como entrada para outros indicadores ou como parte de um método de previsão de preços. Padrões de preços. Um padrão de preço pode ser tão simples como um preço de fechamento mais alto ou tão complicado quanto um padrão de cabeça e ombros. Numerosos livros foram escritos sobre o uso de padrões de preços na negociação. O tema das velas de vela japonesas é essencialmente uma forma de categorizar diferentes padrões de preços e vinculá-los ao comportamento do mercado. Envelopes de preços. Neste método, as bandas são construídas acima e abaixo do mercado, de modo que o mercado normalmente permaneça dentro das bandas. As bandas de Bollinger, que calculam a largura do envelope do desvio padrão de preço, são provavelmente o tipo de envelope de preço mais utilizado. Os sinais de negociação geralmente são gerados quando o mercado toca ou passa através da banda superior ou inferior. Hora do dia da semana. Os métodos de troca baseados no tempo, baseados na hora do dia ou no dia da semana, são bastante comuns. Um sistema de negociação bem conhecido para os futuros do SampP 500 comprou no horário aberto às segundas-feiras e saiu no fechamento. Aproveitou-se de uma tendência que o mercado tinha naquele momento para trocar as segundas-feiras. Outras abordagens sistemáticas restringem os negócios a certos momentos do dia que tendem a favorecer certos padrões, como tendências, reversões ou alta liquidez. Volume. Muitos métodos de negociação sistemática baseiam-se unicamente em preços (aberto, alto, baixo e próximo). No entanto, o volume é um dos componentes básicos dos dados de mercado. Como tal, os métodos baseados no volume, embora menos comuns do que os métodos baseados em preços, são dignos de nota. Muitas vezes, os comerciantes usam volume para confirmar ou validar um movimento de mercado. Alguns dos métodos sistemáticos mais comuns baseados no volume são os indicadores baseados em volume, como o volume no balanço (OBV), a linha de distribuição de acumulação e o oscilador de Chaiken. Previsão. A previsão do mercado usa métodos matemáticos para prever o preço do mercado em algum momento no futuro. A previsão é qualitativamente diferente dos métodos listados acima, que são projetados para identificar tendências ou padrões de mercado negociáveis. Em contrapartida, um sistema de negociação baseado na previsão poderia, por exemplo, comprar o mercado hoje se a previsão for para o mercado ser maior por semana a partir de hoje. Lembre-se de que esta lista é baseada na popularidade, o que não é necessariamente o mesmo que a rentabilidade. Os sistemas de negociação bem-sucedidos empregam frequentemente uma combinação de métodos e, muitas vezes, de maneiras não convencionais. Além disso, é possível que outros métodos menos populares possam ser mais rentáveis ​​em alguns casos. Se você gostaria de ser informado de novos desenvolvimentos, novidades e ofertas especiais do Adaptrade Software, por favor, junte-se à nossa lista de e-mail. Obrigado. Biblioteca de artigos de discussão por Michael R. Bryant A negociação sistemática refere-se à compra e venda de instrumentos financeiros, como ações ou divisas, usando uma estratégia de negociação predefinida chamada sistema de negociação. A maioria dos sistemas de negociação são codificados no chamado linguagem de script que permite que eles sejam executados em uma plataforma de negociação de corretores. A alternativa ao comércio sistemático é chamada de negociação discricionária, na qual o comerciante faz decisões de compra e venda numa base de comércio por comércio. Costuma-se dizer que o trabalho de um comerciante sistemático é seguir seu sistema, enquanto o comerciante discricionário pode alterar sua estratégia, dependendo de como o mercado evolui. Um dos benefícios mais significativos do comércio sistemático é que ajuda a remover a tomada de decisão emocional do processo de negociação. Quando o dinheiro real está em risco nos mercados, as emoções de medo e ganância podem facilmente dominar a tomada de decisão racional. Isso pode ser mitigado em grande medida por ter uma estratégia de negociação que tome as decisões para você. Outro benefício é que a maioria dos sistemas de negociação pode ser automatizado, o que significa que as ordens de compra e venda podem ser executadas automaticamente através da plataforma de negociação de seus corretores à medida que o sistema é executado durante a negociação ao vivo. Isso resulta em uma execução mais rápida das ordens de negociação e reduz a probabilidade de uma troca ser perdida devido a uma adivinhação ou hesitação. A execução automatizada de pedidos também permite negociar estratégias com curtos períodos de tempo. Por exemplo, um sistema de negociação que funciona em barras de um minuto dos futuros E-mini SampP 500 pode ser difícil de executar manualmente, mas pode funcionar bem se for automatizado. Como as estratégias de negociação sistemática são tipicamente escritas em uma linguagem de programação ou de programação, geralmente podem ser testadas em dados históricos. Essa capacidade de back-testar uma estratégia de negociação é um dos maiores benefícios do comércio sistemático. Back-testing diz-lhe o quão bem a estratégia teria feito no passado. Embora o desempenho testado por trás não garanta resultados futuros, pode ser muito útil ao avaliar estratégias potenciais. Os resultados testados podem ser usados ​​para eliminar estratégias que não se adequam ao seu estilo de negociação ou que provavelmente não atendam às suas metas de desempenho. Os comerciantes novos para o comércio sistemático geralmente questionam se a abordagem sistemática pode ser lucrativa. Às vezes, eles acreditam que apenas o investimento de compra e retenção é lucrativo no longo prazo. A realidade é que os comerciantes profissionais, como os comerciantes de fundos de hedge e os chamados Commodity Trading Advisors (CTAs), têm negociado o dinheiro de seus clientes lucrativamente por muitos anos usando sistemas de negociação. Esses profissionais, cujos registros comerciais são auditados, demonstraram há décadas que o comércio sistemático pode ser lucrativo. Apesar dos benefícios do comércio sistemático, também existem riscos. O principal risco é selecionar um sistema de negociação mal projetado. Um sistema de negociação pode ser mal concebido por vários motivos, incluindo o excesso de ajuste no mercado, baseando-se em premissas pouco realistas ou usando controles de risco inadequados. Se você optar por projetar seu próprio sistema, você precisa ter conhecimento de negociação no mercado, bem como técnicas de construção de estratégias. Se você decidir comprar um sistema, o principal desafio é avaliar estratégias potenciais e selecionar o melhor baseado em suas preferências comerciais e metas de desempenho. Assumindo que você escolheu um sistema de negociação viável, também há riscos durante a negociação ao vivo. Esses riscos incluem riscos relacionados à tecnologia e riscos de execução. Particularmente para negociação automatizada, a velocidade da sua conexão com a internet pode ser um fator na execução comercial. Também é necessário saber como sua plataforma de negociação responderá se você perder a conectividade. Você será capaz de fazer uma ordem de saída por telefone, se necessário, e o sistema manterá o bom rastreamento de suas posições quando voltar. Outro risco de execução é o deslizamento, que é a diferença entre o preço ao qual uma ordem comercial é colocada E o preço no qual o pedido está preenchido. A quantidade de deslizamento que você obtém pode depender do seu corretor e da plataforma de corretores, bem como do mercado e do prazo. Se você não assumir uma derrapagem suficiente ao avaliar uma estratégia, você pode achar que os resultados de desempenho durante a negociação ao vivo estão abaixo de suas expectativas. Por fim, nenhum sistema comercial continua a ser lucrativo para sempre. Mesmo a melhor estratégia de negociação pode parar de funcionar se for baseada em alguma característica do mercado que muda. Às vezes, uma pequena modificação no sistema, como alterar um valor de entrada, pode restaurar o desempenho. No entanto, mesmo que a estratégia seja fundamentalmente sólida, é sempre prudente rastrear seu desempenho e estar preparado para parar de negociar se parar de funcionar. Se você gostaria de ser informado de novos desenvolvimentos, novidades e ofertas especiais do Adaptrade Software, por favor, junte-se à nossa lista de e-mail. Thank you. Systematic trading Junte-se a Mar 2008 Status: teste 1.537 Posts Eu decidi abrir esse tópico para discutir sobre negociação sistemática e desenvolvimento de estratégias de forma quotquantifiable. Neste momento eu decidi me afastar do metatrader que eu tenho usado principalmente para testes de estratégia comercial e desenvolvimento bobo, sim, eu sei. Eu tenho revisado todos os tipos de plataformas e todos eles não parecem ser o que estou procurando, então vou construir minha própria plataforma de teste durante o tópico e discutir o processo mais sobre ele durante o tópico. Eu vou seguir uma rota um pouco diferente do que a maioria das pessoas bem, a maioria das pessoas de varejo pelo menos e usar um banco de dados para armazenar todos os dados. No momento, eu já tenho um esquema sólido com dados de 1 minuto desde 2001, armazenado para todas as principais, então, se alguém quiser ter alguma visão sobre as gamas diárias etc, sinta-se à vontade para pedir Se vai demorar cerca de 5 segundos para ver uma tabela estatística de Londres Intervalos de abertura, por exemplo. Eu também vou usar o banco de dados um pouco diferente da maioria das pessoas, mas novamente, mais sobre isso mais tarde. Também vou discutir como separar elementos de um sistema e o que realmente faz uma sugestão do sistema: existem três elementos que podem ser divididos em elementos menores e espero obter algumas idéias sobre como esclarecer isso ainda mais. Também espero que possamos encontrar algumas bordas quantificáveis ​​durante o segmento, mas isso ainda é algo totalmente aberto e espero obter algumas idéias das pessoas que seguem o tópico. Eu pretendo adicionar automação para descobrir automaticamente adições aos sistemas que eu planejo testar, mas isso é uma espécie de material avançado e talvez eu deva falar sobre isso depois que o trabalho for feito. Eu quero alertar as pessoas, tenho experiência em tecnologia e tenho feito programação há 15 anos e negociando um pouco menos de 10 mais ou menos ativamente, em alguns anos eu não troco, por vezes às vezes eu subestimo totalmente o quão difícil o material tecnológico É para algumas pessoas, sinta-se à vontade para pedir qualquer coisa. É sobre isso. Vejamos onde eu deveria ir primeiro. Se você quiser obter alguns dados estatísticos sobre as principais empresas, não hesite em perguntar, eu posso publicar alguns detalhes sem perguntar. Eu tenho apenas coisas básicas agora, eu tenho que completar a estrutura para chegar a coisas mais avançadas. Alguns links para outros sites relacionados à negociação sistemática Eu abri isso para que todos postem links interessantes ou naveguem em outros. Subreddit de negociação sistemática. Material relacionado à negociação sistemática Software de código aberto relacionado ao comércio sistemático Juntou-se a fevereiro de 2008 Status: Espreitador. 116 Posts Primeiro, como você define um dia de Forex para um alcance diário Como é um mercado de 24 horas, quais vezes você usa de outra forma, eu estaria interessado em algumas gamas diárias de USDJPY e, possivelmente, uma pequena explicação sobre como você determina esses números. Qual o software que você tem, onde você obteve seus dados, como você o teste, etc. Isso seria ótimo, obrigado, tudo o que eu pergunto é uma chance de provar que o dinheiro não pode me deixar feliz. Espero que possamos começar uma boa discussão aqui, mikkom, parece que fazemos coisas semelhantes, eu faço uma negociação puramente sistemática, acabei de hospedar meu ATS em um nó Linux na CA para estar perto dos gateways do MB, eu estou usando C e um banco de dados do Postgres. Eu fui com o MySQL (testei um pouco Berkeley DB primeiro, mas surpreendentemente Mysql é mais rápido) e java. C é mais rápido, mas java é mais fácil de distribuir se eu decidir obter um cluster em algum momento. Mysql não é exatamente um banco de dados de alto nível, mas MyISAM é sobre o mecanismo mais rápido que existe quando faz muitos qeries e pesquisas comerciais é tudo sobre consultas e não estou muito interessado em recursos transacionais com essa estrutura. Eu fui com o MySQL (testei um pouco Berkeley DB primeiro, mas surpreendentemente Mysql é mais rápido) e java. C é mais rápido, mas java é mais fácil de distribuir se eu decidir obter um cluster em algum momento. Mysql não é exatamente um banco de dados de alto nível, mas MyISAM é sobre o mecanismo mais rápido que existe quando faz muitos qeries e pesquisas comerciais é tudo sobre consultas e não estou muito interessado em recursos transacionais com essa estrutura. Eu tinha uma olhada no MySQL, é mais rápido e mais popular, mas parece que eles tiveram um tipo de desastre com uma versão recente que não estava ao alcance, aparentemente o gerenciamento agora está focado em recursos. Eu não executo muitas grandes consultas históricas, eu só quero que os dados sejam seguros. Eu só mantenho os valores dos dados prevoius por razões que eu penso que discutimos anteriormente em algum outro tópico. Editar: agora penso que houve algumas limitações aparentemente arbitrárias com os timestamps do MySQL, timestamp o tempo de envio da ordem e o tempo de preenchimento até o milissegundo mais próximo, se eu me lembro corretamente, o MySQL só teve uma segunda resolução. Eu faço esse timestamping para medir a eficácia do trading simulado versus real. A quebra de uma onda não pode explicar todo o mar. Eu tinha uma olhada no MySQL, é mais rápido e mais popular, mas parece que eles tiveram um tipo de desastre com uma versão recente que não estava ao alcance, aparentemente o gerenciamento agora está focado em recursos. Eu não executo muitas grandes consultas históricas, eu só quero que os dados sejam seguros. Eu só mantenho os valores dos dados prevoius por razões que eu penso que discutimos anteriormente em algum outro tópico. Editar: agora penso que houve algumas limitações aparentemente arbitrárias com os timestamps do MySQL, o timestamp do tempo de envio da ordem e do tempo de preenchimento até o mais próximo. Eu acho que não vou entrar na discussão de banco de dados aqui é um pouco irrelevante, mas basicamente o mysql e o postgres são bancos de dados maduros. O Postgres foi conhecido como corrupção por isso, apenas obtenha seus backups diários. Eu acho que as novas versões são melhores Eu acho que você está correto sobre a coisa micromillisecond, eu não estou planejando fazer coisas de alta freqüência pelo menos ainda, então não é um problema para mim. Um sistema de negociação é uma combinação das seguintes coisas. Abrir um comércio Fechar um comércio ou o que eu chamo de gerenciamento de posição. É isso. Simples eh Bem, na verdade não. É por isso que precisamos definir diferentes seções de cada um dos acima. Eu tento rebaixar meus pensamentos abaixo. Inserindo um comércio - Regras mecânicas para acionar uma posição de entrada. Este é um disparador para o método de entrada para começar. - Método de entrada - como entrar na posição (entrada única em algum ponto, desvanecimento, inserir no mercado quando certas segundas regras coincidem - muitas coisas podem ser adicionadas aqui) - Selecione um método de gerenciamento de posição para negociações inseridas. O gerenciamento de posição pode ser dividido para que partes da posição (por exemplo, divididas por porcentagem ou algum outro método) sejam gerenciadas de maneira diferente. Dimensionamento da posição - Eu sempre irei com r para o tamanho da posição total - Regras para modificar o nível de risco, se necessário - (o método de entrada define como o risco é dividido se a entrada for feita com várias posições) Gerenciamento de posição - Quando uma posição ou parte de uma posição Está fechado - ajuste de quotslquot e quottpquot (também frações de sl e tp) - (possibilidade de desencadeamento de outros negócios com base no comércio fechado) Eu ficaria muito feliz em saber o que estou faltando se estou perdendo alguma coisa. Estou tentando reunir todos os principais elementos da negociação sistemática para essas seções simples. Um sistema de negociação é uma combinação das seguintes coisas. Abrir um comércio Fechar um comércio ou o que eu chamo de gerenciamento de posição. É isso. Simples eh Bem, na verdade não. É por isso que precisamos definir diferentes seções de cada um dos acima. Eu tento rebaixar meus pensamentos abaixo. Inserindo um comércio - Regras mecânicas para acionar uma posição de entrada. Este é um disparador para o método de entrada para começar. - Método de entrada - como entrar em posição (entrada única em algum ponto, desaparecer, entrar no mercado quando certas regras de segundo coincidem - muitas coisas. Você também deseja incluir a pergunta quando devo trocar o sistema (ou não comercializar) X Eu acho que isso é coberto pela regra de tamanho de posição e regra de disparo de entrada. Eu pessoalmente nunca encerrei o sistema completamente, apenas ajuste o risco para muito baixo. Ou você está falando sobre rotulação do sistema? Nunca ouvi falar do termo podredumbre do sistema, mas eu acho Estamos falando sobre o mesmo, os sistemas se tornam mais ou menos lucrativos ao longo do tempo. Em vez de ajustar o risco, ligue ou desligue os sistemas, mas tudo se resume à mesma questão, como é que eu reage às mudanças na rentabilidade ou mais Especificamente, como eu atribuo uma métrica à rentabilidade para ajustar meu risco. A quebra de uma onda não pode explicar todo o mar. Nunca ouvi falar do termo podredumbre do sistema, mas acho que estamos falando sobre o mesmo, os sistemas se tornam mais Ou menos lucrativo ao longo do tempo. Inst Ead de ajustar o risco. Ligo ou desligo os sistemas, mas tudo se resume à mesma pergunta, como é que eu reage às mudanças na rentabilidade ou, mais especificamente, como eu atribuo uma métrica à rentabilidade para ajustar meu risco. Eu nunca consegui fazer uma métrica sólida para a eficiência do sistema (geralmente você nunca sabe quando, por exemplo, a expansão da gama atinge após um longo período de whipsaw), mas meus pensamentos são que os resultados da métrica a serem usados ​​devem ser mapeados para o risco, não necessariamente 1: 1 no entanto. Editar: apenas para esclarecer sim, existem alguns aspectos que dão uma melhor expectativa, por exemplo, para sistemas de breakout, grandes tendências tendem a acontecer quando a volatilidade está indo para baixo, mas não consegui quantificar isso com tanta confiabilidade quanto eu gostaria de, portanto, Espero que o meu quadro ajude nisso. Eu não quero adivinhar coisas e é por isso que eu mudei de volta para r fixo em minha negociação ao vivo e não variável r. Vai ser realmente interessante ver como as agulhas e os riscos são afetados quando o gerenciamento de riscos extra é adicionado (eu tende a fazê-lo de ambas as maneiras, assim também aumentar o risco na expectativa positiva). Acrary (no elitetrader) teve uma idéia muito interessante para testar se a borda ainda era efetuosa, espero que eu não o cite em massa, mas a idéia era executar muitas negociações aleatórias e comparar seus negócios de sistemas contra eles para ver se a vantagem ainda era válida. A eficiência do seu sistema versus comércio aleatório é uma métrica que eu tenho meditado, mas é mais uma medida de podridão do sistema do que a medida real de quando usar um sistema. Eu vou implementar um algoritmo de descoberta automática que atravessa sua história comercial e procura períodos em que os negócios foram mais desinteressados ​​e encontra características comuns da curva nesses pontos, mas ainda há uma fábrica humana lá porque eu entendo muito bem como O ajuste da curva incorreta pode ser sim, testei métodos evolutivos no passado.