Moving average easylanguage

EasyLanguage PowerLanguage Tutorial Lesson 02 Codificação A média móvel. Criando o primeiro indicador real e expandindo o básico. Depois de se familiarizar com o PowerLanguage Editor na aula de tutorial PowerLanguage anterior 01 vamos agora construir sobre esta fundação No caso de você haven t ler o Última lição, gostaria de sugerir fazer isso primeiro, pois ele pode ajudá-lo com a compreensão desta lição, também Vamos começar com a lição hoje s hoje. Open o Editor PowerLanguage e criar um novo estudo Indicador vou nomear o meu ABCPowerLanguage Lição 02 Moving Average assim que eu Pode encontrá-lo facilmente dentro do meu editor mais tarde O nome é totalmente até você, é claro e você poderia até mesmo mudá-lo mais tarde Como a última parte do nome do indicador sugere, vamos criar e traçar uma média móvel hoje Você provavelmente já viu uma média móvel Em um gráfico antes ou lembrar o termo média de matemática O uso principal para médias é como um filtro para suavizar os dados que você input. The imagem exibe um período de 200 simples movendo um Verage que dá um resultado muito bom A desvantagem para esta suavidade é que você introduzir mais lag Isso significa que a média torna-se menos responsiva a mudanças de preço Se você dar uma olhada na próxima imagem você verá como diferentes o comportamento de um período de 200 simples Média móvel é quando você compará-lo com o período verde 10 média O último é muito mais rápido em responder às mudanças de preços, mas, por sua vez, há muito mais ruído na média. Existem muitos tipos diferentes de médias que variam principalmente no impacto Cada ponto de dados tem sobre o resultado do período médio A 200 simples média móvel simplesmente calcular uma soma dos últimos 200 pontos de dados e dividi-lo por 200 O resultado é uma média que dá cada ponto de dados a mesma influência do mesmo valor na Resultado A primeira barra ea última barra que fazem parte da média são ambas ponderadas o mesmo para o resultado Duas outras médias proeminentes e comumente usadas são a média móvel exponencial ea movimentação ponderada G Média Ambos têm maiores fatores de ponderação para os pontos de dados mais recentes Em uma média móvel ponderada a ponderação irá diminuir na progressão aritmética Para a média exponencial vai diminuir exponencialmente, daí o nome Isto será tão teoricamente como vai ficar hoje Se você Para ler mais alguns detalhes sobre médias, você pode começar com este artigo de Wikipedia Para uma compreensão mais adicional desta lição você ganhou t necessita esta informação adicional though. Let s começar com codificação nossa média Nosso indicador deve não somente calcular uma média, mas deve A saída do resultado para um gráfico EasyLanguage tem a palavra Plot reservado para que e vamos usá-lo para fazer isso Antes de começar com algo de programação é sempre uma boa idéia dar um passo para trás e pensar sobre o que você está tentando realizar e como Você vai fazê-lo Como este estudo não é muito complexo, há apenas algumas coisas para pensar quando os estudos ficam mais complexos você pode economizar muito tempo com Bom objetivo de planejamento upfront. The é um estudo que calcula e traça uma média móvel simples. Queremos ser capazes de alterar o comprimento para a média com uma entrada por isso é fácil de personalizar. Para a média que precisamos para somar a quantidade de Valores que se correlacionam com a entrada de comprimento Nós não queremos escrever código para cada entrada de comprimento possível para a soma Isso significa que o código precisa ser capaz de calcular todas as entradas de comprimento possível por conta própria Você já tem uma idéia de como poderíamos fazer isso. A resposta é que precisamos de uma instrução de iteração que pode ser executada repetidamente cada barra para um número específico de vezes nossa entrada de comprimento Eu sei que isso soa complicado, mas será bastante simples Vamos usar o loop for para esta tarefa Este loop repete um Ou mais declarações para um número de iterações definido pelo usuário, o código EasyLanguage é executado de cima para baixo e normalmente da esquerda para a direita. Uma vez que uma linha de código é executada, a próxima linha é executada e assim por diante. No início de um loop, as linhas de código dentro do loop serão executadas para a quantidade especificada Somente quando o loop for concluído a próxima linha de código após o loop ser executado A para o loop olha e funciona da seguinte maneira Uma variável numérica será incrementada ou diminuída Com cada ciclo através do laço de seu valor inicial para seu valor final Esta imagem exibe um loop básico para um contador numérico variável ii neste caso e o valor inicial de 0 As iterações serão feitas dez vezes até que o contador tenha atingido o valor De 9 Então o bloco do laço é executado a última vez e sited Você não tem que incrementar o valor do contador você mesmo, o código do laço toma cuidado de que O valor atual do contador será armazenado na variável do contador Assim você pode o alcançar para cada laço Ciclo e usá-lo para seus cálculos Isso virá a calhar para o cálculo da nossa média. O loop for também pode diminuir o contador com cada iteração O valor inicial neste exemplo é 9, mas o loop é e Xecuted dez vezes até que ele é saído, também O contador simplesmente diminui com cada iteração por um até que chegue a 0.In Easylanguage você pode referência de dados relacionados com palavras reservadas, variáveis ​​e funções de uma barra anterior muito fácil Usando um número entre colchetes seguinte A palavra reservada, o cálculo ou a variável retornará o valor para esta barra particular O número cresce a partir da barra atual com a qual você faz referência. 0 em incrementos de um Quando você deseja armazenar o valor da barra anterior s fechar dentro de uma variável chamada PrevCloseValue você pode fazê-lo como este. Queremos construir nossa média usando o Close para as últimas barras X Onde X é uma entrada para Permitir mais flexibilidade Você já sabe que queremos usar um loop para isso e acabamos de descobrir como podemos referenciar valores Close para as barras anteriores Isso deve ser suficiente para escrever o código para a parte principal do nosso indicador Vamos continuar por Criando a entrada e as seções variáveis ​​Você pode se lembrar da última lição de que usar nomes de variáveis ​​significativas é uma boa prática de codificação e pode poupar muitos problemas mais tarde. Precisamos declarar uma entrada para que possamos mudar o tamanho da nossa média No gráfico Além disso queremos uma variável que contém a soma, uma para manter o valor do contador e uma última para armazenar o valor médio Para outputting o valor no gráfico, vamos usar a palavra reservada Plot É seguido por um número assim Você é capaz de distinguir entre as diferentes parcelas Que é necessário como você pode usar até 999 parcelas em Multicharts A palavra parcela reservado pode ter vários parâmetros como a cor, o tamanho do terreno e alguns mais Vamos mantê-lo simples aqui e usar Plot1 com apenas dois parâmetros O primeiro para a expressão numérica a ser plotada e um segundo para o nome que queremos atribuir à plotagem O código final será algo assim. Após a compilação deste código, estamos quase prontos para carregar o nosso indicador para um gráfico em Multicharts Let S basta olhar para as propriedades do indicador primeiro Você pode encontrá-los em - Arquivo - Propriedades ou clicando no símbolo Propriedades no menu que deve ser a esquerda para Compilar No guia Estilo você pode alterar a cor, a linha Estilo e espessura para o gráfico que você criou Se você ir para a guia de propriedades há várias opções para definir ou verificar, mas por enquanto você só pode querer certificar-se de que a opção Same As Symbol está marcada Isso fará com que o indic Ator é aplicado diretamente em seu gráfico ao invés de um subchart. Now você está pronto para aplicar o indicador para um gráfico de sua escolha Quando você tem um gráfico aberto na janela principal Multicharts você pode simplesmente inserir o indicador para este chart. When o indicador É aplicado o resultado deve ser semelhante à imagem acima No entanto, este doesn t parece direito como este doesn t parecido com uma média móvel em tudo A série de preços é quase uma linha plana ea trama proveniente do nosso indicador está a aumentar Com o E - Mini SP 500 está na área de 1 800 um valor médio móvel de 10 bar para este mercado de 1 952 647 não é, obviamente, correto Isso aponta para um problema em nossos cálculos Você tem uma idéia do que o código está faltando Ele realmente é apenas um Pouco, mas detalhe muito importante que esquecemos de acrescentar Precisamos adicionar algo em frente ao loop for O loop simplesmente continua adicionando os valores para as dez barras anteriores com cada nova barra Isso é bom e queremos que ele faça exatamente isso, Mas não temos wa Nt para adicionar os novos valores aos valores antigos Em outras palavras, você precisa se certificar de que CloseValueSum ainda não mantém os valores antigos quando o loop for começa Com a adição de uma linha ao código o resultado é exatamente o que queríamos alcançar. Também pode alterar a aparência do indicador no gráfico Usando a guia de estilo em Estudo de formato podemos alterar o resultado visual como estilo de linha, cor e espessura Na guia Entradas você encontrará a entrada que você criou ea configuração padrão para o comprimento Carregando Uma segunda instância do estudo e usando uma cor diferente e comprimento você pode confirmar que o estudo dá um resultado diferente com um comprimento diferente input. If você está tendo problemas para encontrar a correta correção não hesite em contactar-nos com a sua solução e vamos tentar Para ajudá-lo em tempo hábil eu tenho medo apenas pedindo a solução não vai funcionar, porém, você precisa, pelo menos, ser capaz de mostrar que você colocar algum esforço para encontrar a solução, também Como uma última sugestão você pode dar uma olhada em oth Er indicadores médios ou funções e encontrar alguma inspiração para o elo perdido lá Espero que tenha gostado desta lição de tutorial Powerlanguage e estou ansioso para trabalhar com você na próxima. Código livre TradeStation. Nós estamos orgulhosos de oferecer aos nossos leitores código livre TradeStation Nosso código livre não é apenas lixo ou coisas que já vem com TradeStation Este código é desenvolvido por alguns dos principais especialistas em EasyLanguage Temos código livre para todos os níveis de usuários TradeStation do iniciante ao especialista Saiba tudo de como os especialistas usam TradeStation para construir complexo Estratégias para dicas e truques que você pode usar para sua própria pesquisa e desenvolvimento. Atualmente, oferecemos quatro diferentes código livre TradeStation downloads Nós planejamos em adição de novo código Free TradeStation em uma base regular Este código irá incluir TradeStation Estratégias, Indicadores, Funções e Mais. Este programa é a versão básica, livre do software avançado desenvolvido por Murray Ruggiero Jr É totalmente open-source E divulgado Como um especialista líder TradeStation, Murray passou muitos anos examinando as relações entre os mercados que é chamado de análise intermarket Este código Free TradeStation ajuda você a analisar os mercados inter-relacionados e determinar o poder preditivo de tal relacionamento Esta ferramenta permite gerar 100 Sinais objetivos. Este código melhora a venerável Moving Average Crossover, introduzindo um atraso É uma peça incrivelmente bem escrito e pensado por Jeff Swanson de System Trader Sucesso Esta é altamente recomendado leitura e certamente esperar mais livre código de Jeff no Nas próximas semanas e meses. Ao desenvolver uma estratégia dentro do TradeStation, muitas vezes é importante traçar como o sistema está se realizando, a fim de ver visualmente as formas em que ele pode ser melhorado Este artigo e código livre TradeStation dá-lhe uma breve introdução sobre como Algumas das variáveis ​​embutidas no TradeStation permitem que você visualize as medidas estatísticas do seu sistema em novas e inovadoras Este utilitário permite que você analise os padrões de preços dentro TradeStation Padrões de preço pode ser difícil de testar devido às muitas permutações diferentes que você pode querer testar George Pruitt um especialista quantitativo FTC na área de estratégias de negociação técnica, desenvolveu open-source Código que fará o teste destas permutações muito mais fácil Isto é altamente recomendado para qualquer pessoa interessada em pesquisa de padrão de preço. Durante uma conversa recente de TradeStation Labs, Murray deu algum código de TradeStation livre que pode ajudar aqueles novos para a plataforma TradeStation aprender sobre EasyLanguage e como Construir sistemas e realizar pesquisas Você pode ver a conversa completa para yourself. Murray também publicou no site um shell de um sistema intra-dia clássico que é baseado em zonas de ponto de pivô Completamente open-source, este download gratuito vem com duas estratégias, Chamado Zonas e ZoneArticlePartB, respectivamente. Este código, escrito originalmente pelo especialista em TradeStation, Sam Tennis resolve um bug que currentl Y existe no algoritmo de classificação de matriz 2D usado por TradeStation É uma peça muito interessante que destaca um bug com o software atual TradeStation. O Indicador de Decomposição de Modo Empírico EMD ajuda a identificar se um mercado está em um modo de ciclo ou tendência Este indicador é discutido em O artigo intitulado Empirical Mode Decomposition na edição de março de 2018 da revista Stocks and Commodities, de John F. Ehlers e Ric Way. Este artigo analisa a análise multi-timeframe dentro da TradeStation Este é um simples breakout de canal que obtém usando as ordens do mercado em Barras intra-dia Nós usamos barras diárias em dados 2 Queremos certificar-se de que nossas variáveis ​​que são usadas para obter o mais alto mais baixo e mais baixo estão vinculados a rolar em um tempo diário Isso requer um processo de dois passos que, juntamente com o código , É descrito no blog post. Featured Product. Build indicadores adaptativos em suas estratégias TradeStation A biblioteca de indicador adaptativo automaticamente ajusta seus indicadores para metade do curre Nt dominante baseado no uso da transformada de Hilbert Saiba mais. Free TradeStation Code. Get livre, versões simplificadas das ferramentas que os especialistas TradeStation usar em sua pesquisa diária e construção de sistema Estas ferramentas ajudá-lo a aprender EasyLanguage como eles são totalmente open source E deixá-lo construir sistemas complexos, sem a necessidade de saber como codificar. Tudo o que você precisa fornecer é um nome e endereço de e-mail Nenhum cartão de crédito ou endereço required. About Murray Ruggiero Jr. Murray Ruggiero é o principal designer de sistemas e analista de mercado Na TTM Ele é um dos maiores especialistas do mundo sobre o uso da análise inter-mercado e tendência em localizar e confirmar o desenvolvimento de movimentos de preços nos mercados Murray é muitas vezes referida na indústria como o Einstein de Wall Street Leia mais. Movendo Média Crossover. Vamos dar uma olhada em um simples sistema de passagem média móvel e ver se podemos melhorá-lo Especificamente, podemos melhorar o desempenho do sistema de média móvel, reduzindo o número De whipsaws durante aqueles temido gama limitada mercados Whipsaws ocorrem quando um mercado se move de um modo de tendência para um modo de consolidação Durante este modo de consolidação o sistema fica whipsawed de longo a curto criando uma seqüência de perder trades Long negociações de repente inverter batendo sua parada Likewise para Negócios curtos Estes sinais falsos podem destruir sua curva de equidade Neste artigo vou apresentar dois métodos simples para melhorar o sistema de cruzamento simples média móvel Essas idéias podem ser facilmente implementadas em seus sistemas de negociação e pode fornecer um ótimo ponto de partida para uma tendência seguinte Sistema. Baseline System. Our sistema de linha de base consistirá de duas médias móveis simples SMA executado em um gráfico diário do euro futuros Eu estou escolhendo o Euro, porque tem demonstrado sólidas características de tendência em oposição aos mercados de índices de ações que tendem a ser média reverter Se você se lembrar, os sinais são gerados quando um trigger SMA ou trigger Lento mais lento SMA lento ou lento Line. Slow SMA 50 período Trigger SMA 3 período. Go Long quando gatilho cruza acima Slow SMA Go Curto quando gatilho cruza em Slow SMA. Dates Testado Maio 2001 30 de setembro de 2017 Comissões Deslizamento 30 deduzido por comércio Número De Contratos 1. Para aqueles que usam TradeStation o Sistema de Linha de Base foi criado inserindo duas estratégias no gráfico que foram fornecidas por TradeStation Abaixo estão as duas estratégias O primeiro controla a entrada longa LE regras eo segundo controla a entrada curta SE regras Você Pode ver os campos de entrada contêm os três e os cinquenta para os dois períodos diferentes para nossas médias móveis Comprar usando estas estratégias fornecidas você pode construir uma estratégia de cruzamento média móvel em segundos sem qualquer codificação skills. Baseline System Equity Curve. These duas regras simples produzir Um sistema de comércio que é realmente rentável a longo prazo Este é um testemunho para as características de tendência do mercado de futuros Euro No entanto , Há períodos de grandes levantamentos e longos períodos em que não são criados novos índices de ações. Não é provável que alguém efetivamente troque isso com dinheiro real A imagem abaixo mostra um período recente de 2017, quando o Euro entrou em uma fase de consolidação durante os meses de verão de Junho a agosto Durante este tempo nosso sistema de linha de base produziu uma corda de oito negócios perdedores consecutivos. Verão 2017 de Whipsaw. Aperfeiçoamento 1 entrada atrasada. Com este método da entrada nós estamos atrasando nossa entrada no mercado após a linha do disparador cruza o SMA lento Assim , Quando a linha de gatilho cruza a SMA lenta, não abrimos nossa posição imediatamente Nós demoramos para várias barras Vamos dizer que esperamos por 15 barras após a cruz ocorre Na décima barra depois do sinal, vemos se o preço ainda está acima da lenta SMA para uma entrada longa e entrar na abertura do 11 º Se o preço está abaixo do nosso SMA lento não abrimos uma nova posição Ao fazer isso, eliminamos alguns whipsaws à custa de entrar no comércio mais tarde do que o Riginal SMA cross A idéia por trás deste método é se um novo mercado de touro está prestes a começar, o preço não deve cair para trás abaixo da SMA lenta Em suma, é outra maneira de medir a quantidade de convicção para a próxima fase de mercado No entanto, vamos Manter a saída a mesma Quando uma cruz EMA ocorre sempre fechar a nossa posição aberta Só aplicamos o atraso ao abrir uma nova posição. A curva de equidade com a nossa entrada atrasada realmente move toda a curva de equidade acima da linha zero Menos negócios são tomadas e nós Reduzir o lucro líquido total A curva de equidade também aparece um pouco menos irregulares implicando uma subida um pouco mais suave abaixo Abaixo está uma imagem mostrando o período de verão whipsaw verão em 2017 Você vai notar que temos reduzido o número de whipsaws de oito para zero. Whipsaw Verão 2017.Improvement 2 Trading Bands. Unlike o crossover de média móvel padrão onde a linha de gatilho deve simplesmente atravessar o SMA lento, nossa linha de gatilho deve agora demonstrar convicção atravessando além do SMA lento Para ex Amplo, imagine outra banda acima da SMA lenta que é 1 ATR acima da SMA lenta Para abrir uma nova posição longa, exigimos que a linha de trigger penetre essa banda ATR acima da linha lenta Agora imagine outra banda que é uma ATR abaixo da SMA Esta faixa representa nosso disparador curto quando nós abrimos uma posição curta Nós esperamos eliminar alguns whipsaws atrasando nossa entrada e forçando o mercado para nos mostrar alguma força. Algum de você pode já ter observado que o que nós temos é um canal de Keltner Um canal de Keltner É nada mais do que uma média móvel SMA lenta com uma faixa superior X número de ATRs acima e abaixo da SMA lenta As bandas superior e inferior agem como o gatilho para entrar uma posição longa ou uma posição curta As bandas se adaptam à volatilidade crescente que requer mais Preço convicção para iniciar uma nova posição Igualmente, essas bandas contrato durante menor volatilidade vezes Assim, as regras de entrada e saída são mais dinâmicas para um mercado em mutação do que uma simples média móvel crossover. The equi Ty não parece muito diferente do nosso sistema de linha de base A curva de eqüidade inteira gasta menos tempo perto da linha zero e há menos comércios Abaixo está o mesmo período de tempo mostrando o sistema de banda reduziu o número de sinais falsos de oito para dois Isso É uma grande melhoria em relação ao Baseline System. Whipsaw Verão 2017. Cada um dos dois métodos melhorou os resultados do sistema de linha de base original Olhando para a tabela abaixo podemos ver estatísticas de desempenho, como fator de lucro, O Keltner produziu as melhores estatísticas globais Nós certamente não temos um sistema comercial que é negociável com dinheiro real, mas conseguimos a nossa missão Reduzimos o número de whipsaws com o nosso sistema de entrada atrasada e sistema de entrada de banda Você pode ver isso olhando para o O número de comércios tomados por cada sistema ea porcentagem que ganha comércios. Você pode fazer exame desta pesquisa em todos os tipos de sentidos Aqui duas idéias mais. Mercados alternam entre tendências e não tendências, como todos sabemos Muitas vezes você vai notar uma seqüência de whipsaws em um sistema de cruzamento média móvel logo após um grande comércio vencedor foi fechado O mercado aparentemente está agora morphing para um mercado de gama limitada e provavelmente vai fazer isso Por algum tempo No entanto, como os dias ou semanas desgaste sobre a probabilidade de uma fuga, provavelmente, aumenta Assim, talvez possamos reduzir a quantidade de atraso como o tempo passa Após o fechamento de um comércio bem sucedido, começamos a procurar a próxima cruz com o nosso atraso padrão X bar O mercado permanece ligado à faixa e produz vários sinais falsos ao longo das semanas, mas o nosso sistema não toma quaisquer sinais novos Durante esses sinais falsos nosso contador de atraso é redefinido, mas não vamos sempre redefini-lo para X Todos os dias ou a cada semana, Atraso por um Eu faço isso porque eu acredito como o tempo passa por uma fuga torna-se mais provável No entanto, eu nunca reduzo X para alcançar zero ou menos De fato, eu posso nunca querer ir muito mais baixo que 5 ou assim. Lter Em um artigo anterior eu usei rsRank ou um período de 200 SMA como um indicador de tendência para ajudar a determinar a imagem maior para o Euro Em outras palavras, estamos dentro de um mercado de alta ou de baixa Talvez apenas tendo longos comércios durante um mercado em alta ou tomando Os negócios curtos durante um mercado de urso melhorariam resultados Este seria um teste interessante e simples a executar Eu amaria ouvir seus resultados. Certifique-se de deixar um comentário abaixo Eu amaria ouvir todas as idéias ou resultados de seu próprio testing. Leave um Responder Cancel reply. Featured Product. Build indicadores adaptativos em suas estratégias TradeStation A biblioteca de indicador adaptativo ajusta automaticamente seus indicadores para a metade do ciclo dominante atual com base no uso da transformada Hilbert Saiba mais. Free TradeStation Code. Get livre, versões simplificadas do As ferramentas que os especialistas TradeStation usam em sua pesquisa diária e construção de sistema Essas ferramentas ajudá-lo a aprender EasyLanguage como eles são totalmente open source e permitem que você construir sistemas complexos Sem precisar saber como codificar. Tudo o que você precisa para fornecer é um nome e endereço de e-mail Nenhum cartão de crédito ou endereço required. About Murray Ruggiero Jr. Murray Ruggiero é o principal designer de sistemas e analista de mercado da TTM Ele é um Dos especialistas mais importantes do mundo sobre o uso de análise inter-mercado e tendência em localizar e confirmar o desenvolvimento de movimentos de preços nos mercados Murray é muitas vezes referida na indústria como o Einstein de Wall Street Leia mais.